KONDOR is the complete system for options traders: Black-Scholes calculator, real-time Greeks, trade journal, statistical analysis and AI modules that explain every strategy.
From the calculator to post-trade analysis, KONDOR covers every stage of your operations.
Complete Black-Scholes model: theoretical premiums, implied volatility, all Greeks for each leg and position totals.
Δ Delta, Γ Gamma, Θ Theta and ν Vega calculated per unit and total position. Visual exposure gauges.
Standard deviation, expected price ranges (1σ, 2σ), mathematical expectation and historical result distribution.
Tracking panel for each open trade: Greeks evolution, P&L vs current spot price, real-time payoff.
Automatic analysis of directional bias, volatility bias, time decay behavior and strategic conclusion.
Desde el cálculo hasta el seguimiento, KONDOR cubre cada etapa de tu operatoria con herramientas profesionales y datos que siempre quedan en tus manos.
KONDOR usa tu propia hoja de Google Sheets como base de datos. Vos creás el Script, vos lo desplegás, y solo vos tenés acceso. En 6 pasos simples.
Andá a sheets.google.com y creá una hoja en blanco. El nombre es libre — por ejemplo Kondor DB. Quedará en tu Google Drive, solo visible para vos.
En la Sheet, hacé clic en Extensiones → Apps Script. Se abre el editor de código. Borrá el contenido del archivo Code.gs por defecto.
Descargá el archivo apps_script.gs desde la pestaña Configuración del sistema. Pegá el contenido en el editor y guardá con Ctrl+S.
En el editor, seleccioná la función menuSetup en el desplegable (al lado del botón Ejecutar) y hacé clic en Ejecutar. Autorizá los permisos cuando te los pida. Esto crea automáticamente los tabs Trades, Cotizaciones, VolHistorica e Historico.
Hacé clic en Implementar → Nueva implementación. Tipo: Aplicación web. Ejecutar como: Yo. Quién tiene acceso: Cualquier usuario. Confirmá y copiá la URL generada.
En la plataforma KONDOR, andá a ⚙ Configuración del sistema y pegá la URL del Web App. Se guarda en tu dispositivo. Listo — ya podés crear usuarios y empezar a operar.
La Sheet está en tu Google Drive. El Script corre bajo tu cuenta de Google. Nadie más puede leer ni modificar tus datos.
Tu ADMIN_KEY se guarda en las Propiedades del Script — no en la Sheet, no en el HTML. Es invisible para cualquiera que acceda a la planilla.
Podés exportar tu Sheet como Excel o CSV en cualquier momento. Tus datos de trades, usuarios e historial son tuyos para siempre.
KONDOR calcula la Volatilidad Histórica (HV) a partir de precios de cierre históricos. Con un CSV podés analizar cualquier acción, ETF o índice del mundo.
Cómo obtener y cargar el CSV
Accedé a una de las fuentes listadas a la derecha según el mercado que querés analizar. Buscá el ticker del activo.
Para calcular volatilidad histórica se recomienda mínimo 60 días de datos. 1 año o más da una visión completa del comportamiento del activo.
Buscá el botón "Descargar" o "Download" en la sección histórica del activo. El archivo debe tener columna de fecha y precio de cierre.
En la pestaña CSV Data de KONDOR, usá el botón de carga. El sistema detecta automáticamente las columnas de fecha y cierre, y calcula la HV anualizada.
Una vez cargado el CSV, KONDOR autocompleta la Volatilidad Histórica en la calculadora BS. También visualizás el gráfico de precios con MA20 y Bandas de Bollinger.
Fuentes de datos recomendadas
investing.com → buscá el activo → pestaña "Historical Data" → Download Data. Excelente cobertura de mercados latinoamericanos.
Para acciones del MERVAL: desde el panel histórico de IOL (invertironline.com) o portfoliopersonal.com podés exportar series de precios en CSV.
stooq.com y alphavantage.co ofrecen descarga directa en CSV con URL. Útil para automatizar la actualización de datos históricos.
Cada estrategia tiene un perfil de riesgo distinto. Elegir la correcta depende de tu visión del mercado, la volatilidad y tu tolerancia al riesgo.
Comprás un call de strike bajo y vendés otro de strike más alto. Ganás si el activo sube, con ganancia y pérdida máximas acotadas. Ideal cuando esperás una suba moderada.
Tenés acciones del subyacente y vendés un call sobre ellas. Cobrás la prima como ingreso extra. Limitás tu ganancia al alza pero reducís el costo base de las acciones.
Vendés un put teniendo el efectivo para comprar las acciones si se te asignan. Cobrás la prima y entrás al activo a un precio menor si baja. Estrategia de entrada con ingreso.
Comprás un put de strike alto y vendés otro de strike más bajo. Ganás si el activo baja, con riesgo acotado. Más barato que comprar un put directo.
Comprás un put para proteger acciones que ya tenés. Funciona como seguro: si el activo cae, el put compensa la pérdida. El costo es la prima pagada.
Combinás un bull put spread y un bear call spread. Ganás si el activo se mantiene dentro de un rango. Estrategia de ingreso con alta probabilidad de éxito y riesgo definido.
Variante del Iron Condor con los strikes cortos en ATM. Mayor crédito cobrado y mayor probabilidad de pérdida máxima, pero mayor ingreso si el precio se queda exacto.
Comprás un call y un put del mismo strike y vencimiento. Ganás si el activo se mueve fuertemente en cualquier dirección. No importa para qué lado, solo que se mueva.
Comprás un call OTM y un put OTM de distinto strike. Más barato que el straddle, pero necesita un movimiento mayor para ser rentable. Ideal antes de eventos de alta incertidumbre.
Los conceptos clave que todo trader de opciones necesita dominar, explicados de forma simple y directa.
El precio que el comprador paga por adquirir la opción. Para el vendedor es el ingreso cobrado. Es la suma del valor intrínseco más el valor tiempo.
El precio al que el comprador puede ejercer su derecho a comprar (call) o vender (put) el activo subyacente al vencimiento.
Otorga el derecho (no la obligación) de comprar el subyacente al strike. El comprador se beneficia si el precio sube por encima del strike + prima.
Otorga el derecho (no la obligación) de vender el subyacente al strike. El comprador se beneficia si el precio cae por debajo del strike − prima.
Una opción con valor intrínseco positivo. Un call es ITM cuando el spot > strike. Un put es ITM cuando el spot < strike. Tiene mayor probabilidad de ejercicio.
Opción sin valor intrínseco: el precio del activo no superó el strike para un call, o no bajó del strike para un put. Solo tiene valor tiempo.
El precio del activo es igual (o muy cercano) al strike. Es donde el Gamma y el Theta son máximos. La opción tiene el mayor valor tiempo.
Cuánto cambia la prima por cada $1 de movimiento del subyacente. Va de 0 a 1 para calls y de -1 a 0 para puts. También estima la probabilidad de terminar ITM.
Mide cómo cambia el Delta ante movimientos del activo. Gamma alto (cerca de ATM) significa que el Delta cambia rápidamente — importante para el riesgo de gap.
Cuánto pierde la opción de valor por día que pasa. Es negativo para compradores y positivo para vendedores. Se acelera en las últimas semanas antes del vencimiento.
Cuánto cambia la prima ante un cambio del 1% en la volatilidad implícita. Positivo para compradores de opciones, negativo para vendedores.
La volatilidad que el mercado "paga" en la prima de la opción, extraída del modelo BS. Si IV > HV, la opción está cara respecto a la volatilidad real.
La volatilidad anualizada real del activo, calculada a partir de los retornos históricos. La base de comparación contra la IV para evaluar si una opción está cara o barata.
El precio al que la estrategia no gana ni pierde al vencimiento. Para un call comprado: strike + prima. Para un put: strike − prima. En spreads hay dos break-evens.
El resultado promedio esperado por trade: (ganancia × prob. éxito) − (pérdida × prob. fracaso). Una estrategia rentable a largo plazo debe tener esperanza matemática positiva.
Gráfico que muestra la ganancia o pérdida de la estrategia para cada precio posible del subyacente al vencimiento. Fundamental para visualizar el riesgo antes de operar.
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Cancelá cuando quieras · Mercado Pago
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"The trader who doesn't measure their trades operates from memory. The one who does it with KONDOR operates with evidence."
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